FX たまには過去を振り返り

おはようございます yoshy00です。

先週は結構トレードがうまく行ったのですが、振り返ると、うまく行った理由は
シナリオを立てる
立てたシナリオが裏切られる、
シナリオが破綻したということは相場のパワーが自分の想定より強いということで
自分の考えとは逆のポジションを取るというやり方をしたからでした。
 こう書くと、柔軟性を維持しながら臨機応変に対応できているようにも思えますが、
その実、目先の動きに囚われているとの疑いも拭い去れません。
そこで今週はノートレード 
過去のトレード記録と自分の立てたシナリオとの整合性を検証してみまた。
サンプルは勝ちトレード150トレードほど
パターンA シナリオ通りの動き ルール通りのエントリー
パターンB シナリオ通りの動きだが時間がかかりすぎたもの
パターンC シナリオとは違うもののルール通りのエントリー
パターンD シナリオと違い ルール外のトレード
すると
A 約25%
B 約40%
C 約20%
D 約15%
なかなか面白い結果になりました。
ストレスなく勝てたトレードは全体の4分の1
シナリオが当たる確率は大体3分の2
4割はハラハラドキドキしながらの利確
問題はCとDをどう解釈するか?負けトレードも含めてもっと掘り下げてみたいと思います。
今日は座談会です、なにかヒントが得られると良いなあ。